Fx Barrier Optionen Preisgestaltung

Barrier-Optionen Explained. Barrier Optionen sind eine Art von exotischen Optionen Vertrag Sie sind ziemlich ähnlich wie Standard-Arten von Vertrag, aber mit einem wichtigen zusätzlichen Merkmal der Barriere Die Barriere ist ein Festpreis, bei dem der Vertrag entweder aktiviert oder beendet wird, je nach genaue Bedingungen des Vertrages. Sie kommen in einer Vielzahl von verschiedenen Arten Sie können entweder europäischen Stil oder amerikanischen Stil, obwohl sie in der Regel europäischen Stil sind sie können entweder Anrufe oder Puts Sie können auf einer Reihe von verschiedenen zugrunde liegenden Wertpapiere und sie basieren Sind besonders üblich für den Handel von Forex. Um das Thema der Barrier-Optionen so weit wie möglich zu vereinfachen, haben wir Details unten von einigen der gemeinsamen Typen mit Beispielen, wie sie arbeiten Sie finden auch Informationen über die Vorteile des Handels mit Barrier-Optionen, Und wie können Sie kaufen und verkaufen diese Verträge Die folgenden Themen sind abgedeckt. Knock In und Knock Out. Down und Out. Double Barrier Options. Advantages von Barrier Options. Buying und Verkauf Barrier Options. Section Inhalt Quick Links. Erweiterte Optionen Brokers. Read Rezension Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Knock In und Knock Out. In der ersten Instanz können Barrier Optionskontrakte entweder klopfen oder knock out Der grundlegende Unterschied zwischen Diese beiden ist, dass Klopfen Ins erfordern die zugrunde liegende Sicherheit, um einen bestimmten Preis für die Option zu aktivieren, während Knock-outs beendet werden, wenn die zugrunde liegende Sicherheit erreicht einen bestimmten Preis zu erreichen. Klopfen in Vertrag beginnt inaktiv und wird nur aktiv, wenn die zugrunde liegende Sicherheit Erreicht einen vorgegebenen Preis, der im Vertrag angegeben ist Dieser Preis ist bekannt als das Klopfen im Preis Ein Knock-out-Vertrag beginnt aktiv, wird aber automatisch abgebrochen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit einen vorgegebenen Preis bekommt, der als Knock-out-Preis bekannt ist Wird abgesagt, es ist wertlos kann nicht reaktiviert werden, auch wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis zurückkehrt. Es gibt zwei Hauptarten von Klopfen in Verträgen und zwei Hauptarten von knock out Kontrakte Klopfen kann entweder up-and-in oder down-and - In, und Knock-outs können entweder up-and-out oder down-and-out Weitere Details zu jedem diese, mit Beispielen finden Sie unten. An oben und in Barriere Optionen Vertrag beginnt ruhenden und enthält ein Klopfen im Preis Das ist über dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers Es wird nur dann aktiv, wenn sich die zugrunde liegende Sicherheit über dem Klopfen im Preis bewegt Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, ohne dass die zugrunde liegende Sicherheit das Klopfen im Preis erreicht hat, läuft der Vertrag ohne Wert aus. Obwohl einige Verträge bezahlen Der Inhaber ein Rabatt ist es in der Regel nur ein kleiner Prozentsatz des ursprünglichen Preises. Example von einem up und in. Call Option. European Style. Based auf Lager in Unternehmen Xpany X Aktien derzeit Handel bei 50.Strike Preis von 55.Knock Im Preis Von 60.Wenn Sie die oben genannten Verträge gekauft und der Preis von Company X Lager nie erreicht das Klopfen im Preis von 60 vor dem Verfallsdatum dann Ihre Verträge ohne Wert auslaufen würde, auch wenn die Aktie über den Ausübungspreis von 55 gehandelt wurde Aktienkurs war 60 oder höher, am Verfallsdatum dann würden Ihre Optionen aktiv werden Sie könnten dann ausüben und kaufen die Aktie bei 55 und machen einen Gewinn Alternativ können Sie die Verträge an einem gewissen Punkt vor dem Verfallsdatum verkaufen, wenn Sie konnten Um einen Gewinn auf diese Art und Weise zu machen. Ein nach unten und in Barrier-Optionen-Vertrag beginnt auch ruhenden Die Klopfen im Preis ist auf einen Preis, der unter dem aktuellen Handel Preisgestaltung der zugrunde liegenden Sicherheit gesetzt ist, und der Vertrag wird nur aktiviert, wenn die Sicherheit fällt Unten, dass klopfen im Preis Wie bei einem up und in, wenn die Sicherheit nicht erreichen das Klopfen im Preis nach dem Ablaufdatum dann der Vertrag läuft wertlos. Example von einem down und in. European Style. Based auf Lager in Company Xpany X Lager Derzeit handel bei 50.Strike Preis von 45.Knock Im Preis von 40.Wenn Sie die oben genannten Verträge besaßen und der Preis von Company X Lager entweder stieg, blieb statisch, oder didn t fallen so niedrig wie das Klopfen im Preis bis zum Datum Des Ablaufs, dann würden diese Verträge auslaufen Wenn die Aktie auf 40 oder niedriger fiel, dann würden Sie am Verfallsdatum in der Lage sein, einen Gewinn zu realisieren. Diese Verträge basieren oft auf Barausgleich, was bedeutet, dass Sie es tatsächlich nicht haben würden Um das zugrunde liegende Wertpapier zu kaufen und es dann für einen Gewinn zu verkaufen. Allerdings würden Sie nur Ihre Gewinne in bar erhalten. Sie können auch in der Lage sein, Ihre Gewinnverträge irgendwann vor dem Verfallsdatum zu verkaufen, wenn ihr Wert zugenommen hat Option ist eine Art von Knock-out-Vertrag, was bedeutet, dass es beginnt aktiv Der Vertrag läuft automatisch ab, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes über dem angegebenen Knock-out-Preis vor dem Verfallsdatum fährt Wenn der Knock-out-Preis erreicht ist, dann der Vertrag Ist endgültig beendet und grundsätzlich aufhört zu existieren. Example of a up und out. Call Option. European Style. Based auf Aktien in Unternehmen Xpany X Aktien derzeit Handel bei 50.Strike Preis von 55.Knock Out Preis von 60.Wenn Sie Verträge besessen haben Mit den oben genannten Eigenschaften, dann würden Sie hoffen, dass die zugrunde liegenden Aktien über dem Ausübungspreis zu bewegen, aber bleiben unter dem Knock-out-Preis Wenn der Preis der Aktie bei 59 auf dem Verfallsdatum war dann würden Sie in der Lage zu üben und zu machen Ein Gewinn Allerdings, wenn die Aktie ging über 60 zu jeder Zeit, dann würde der Vertrag automatisch ablaufen mit einem Wert von zero. Down und Out. A nach unten und aus Barriere Optionen Vertrag ist auch eine Art von Knock-out, was bedeutet, dass der Vertrag beginnt Out aktiv Mit einem Down-out und Out, ist der Knock-out-Preis zu einem Preis unter dem aktuellen Preis der zugrunde liegenden Sicherheit Sollte der Preis der Sicherheit unter den Knock-out Preis zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages fallen, dann der Vertrag Würde auch ablaufen. Example of a down und out. European Style. Based auf Aktien in Unternehmen Xpany X Aktien derzeit Handel bei 50.Strike Preis von 45.Knock Out Preis von 40.Wenn Sie Verträge mit den oben genannten Bedingungen gekauft, dann würden Sie Dass die zugrunde liegenden Aktien im Wert fallen, aber nur um einen moderaten Betrag Wenn der Aktienkurs niedriger war als der Ausübungspreis von 45, aber höher als der Knock-out-Preis von 40, zum Zeitpunkt des Verfalls, dann könnten Sie ausüben Um einen Gewinn zu erzielen, wenn es sich um Barauszahlungsoptionen handelt, dann würden Sie eine Auszahlung unter diesen Umständen erhalten. Wenn jedoch der Preis der Aktie jederzeit unter dem Knock-out-Preis von 40 fiel, würden die Verträge nicht mehr bestehen. Double Barrier Optionen. Double Barrier Optionen sind eine andere Form von Knock-out-Vertrag, auch bekannt als Doppel-Knock-outs Dies sind effektiv eine Kombination aus der up-und out-Vertrag und die unten und aus Vertrag Sie haben zwei knock out Preise eine, die über dem ist Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und eines, der unter diesem Preis liegt. Daher kann eine doppelte Barriere ausgeschaltet werden, wenn sich der Wert der Sicherheit in beiden Richtungen deutlich erhöht. Dies erhöht das Risiko des Vertragsinhabers Sehen ihre Investitionen auslaufen wertlos. Advantages von Barrier Options. Barrier Optionen tragen ein höheres Risiko für den Inhaber als die mehr Standard-Arten von Verträgen Mit einem Klopfen im Vertrag, braucht der Inhaber den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit, um einen bestimmten Betrag zu bewegen, wenn sie sind Um für einen Gewinn zu trainieren Dies bedeutet, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nur ein wenig im Preis bewegt, kann es keine Gewinne zu nehmen. Mit einem Knock-out-Vertrag hat der Inhaber das Risiko, dass ihre Investition grundsätzlich aufhört zu existieren, wenn sich die zugrunde liegende Sicherheit bewegt Deutlich und erreicht den Knock-out-Preis Doppelte Barrier-Optionen tragen noch mehr Risiko, da Preisbewegungen in beide Richtungen führen können, dass die Verträge auslaufen. Es gibt jedoch einen recht signifikanten Vorteil, dass Barrier-Optionen bieten Händler, unabhängig davon, welche Handelsstrategien sie sind Verwendung Aufgrund des erhöhten Risikos, das der Inhaber zu ergreifen hat, sind Barrier-Optionen in der Regel billiger als Verträge, die keinen Barrier-Preis beinhalten. Dies ermöglicht eine höhere Rentabilität, wenn Sie die Preisbewegungen in der jeweiligen zugrunde liegenden Sicherheit korrekt vorhersagen müssen Sie erwarteten erhebliche Preisbewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit, dann würden Sie in Klopfen in Verträge investieren Wenn Sie erwarteten kleine Preisbewegungen dann würden Sie investieren in knock out contracts. Buying Selling Barrier Options. Barrier Optionskontrakte werden nur in der over the counter gehandelt Märkte anstatt der zugänglicheren Börsen Die OTC-Märkte sind nicht so einfach zugänglich wie nicht alle Makler können Sie kaufen und verkaufen Verträge, die nicht an den öffentlichen Börsen gehandelt werden. Allerdings gibt es eine Reihe von Brokern, die tun, sehen Sie bitte unsere Empfehlungen Für die besten Vermittler für OTC-Optionen. Barrier Option. Was ist eine Barrier Option. A Barriere Option ist eine Art von Option, deren Auszahlung hängt davon ab, ob der zugrunde liegende Vermögenswert erreicht oder überschritten einen vorgegebenen Preis Eine Barriere Option kann ein Knock - Out, was bedeutet, dass es wertlos auslaufen kann, wenn der Basiswert einen bestimmten Preis übersteigt, die Gewinne für den Inhaber begrenzt, aber die Verluste für den Schriftsteller einschränken. Es kann auch ein Klopfen sein, was bedeutet, dass es keinen Wert hat, bis der Basiswert einen bestimmten Preis erreicht. BREAKING DOWN Barrier Option. Barrier-Optionen werden als eine Art exotische Option betrachtet, da sie komplexer sind als grundlegende amerikanische oder europäische Optionen Barrier-Optionen werden auch als eine Art pfadabhängige Option betrachtet, da ihr Wert schwankt, wenn sich der zugrunde liegende Wert während des Optionsvertrages ändert Term Mit anderen Worten, eine Barrier-Option s Auszahlung basiert auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Preis Pfad Barrier-Optionen sind in der Regel entweder als Knock-in oder Knock-out klassifiziert. Knock-In Barrier Optionen. Ein Knock-In-Option ist eine Art von Barriere Option, die erst dann entsteht, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Laufzeit der Option eine bestimmte Barriere erreicht hat. Sobald eine Barriere eingeklipft ist oder entsteht, wird die Option nicht mehr bestehen, bis die Option abläuft. Knock-in-Optionen können als up-and-in oder down-and-in eingestuft werden In einer up-and-in Barrier Option, die Option entsteht nur, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes über die vorgegebene Barriere steigt , Die über dem anfänglichen Vermögenspreis liegt Umgekehrt entsteht eine Abgrenzungsoption nur dann, wenn der zugrunde liegende Vermögenspreis unterhalb einer vorgegebenen Barriere liegt, die unter dem ursprünglichen Vermögenspreis liegt. Zum Beispiel übernehmen wir einen Anleger Kauft eine Up-and-In-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 60 und einer Barriere von 65, als die zugrunde liegende Aktie bei 55 gehandelt wurde. Daher würde die Option erst dann entstehen, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über 65.Knock-Out gefahren ist Barrier Options. Contrary to Knock-in Barrier-Optionen, Knock-out Barrier-Optionen nicht mehr bestehen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert eine Barriere während der Laufzeit der Option erreicht Knock-out Barriere Optionen können als up-and-out oder down-und klassifiziert werden - out Eine up-and-out-Option erlischt, wenn die zugrunde liegende Sicherheit über eine Barriere hinausgeht, die über dem ursprünglichen Sicherheitspreis liegt, während eine Down-and-Out-Option nicht mehr existiert, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert unter eine Barriere fährt Unterhalb des anfänglichen Vermögenspreises liegen Wenn ein zugrunde liegendes Vermögen die Barriere zu jeder Zeit während der Lebensdauer der Option erreicht, wird die Option ausgeklopft oder beendet und wird wieder in die Existenz zurückkehren. Zum Beispiel nehmen Sie an, dass ein Händler eine up-and - Out-Option mit einem Barriere von 25 und einem Ausübungspreis von 20, als das zugrunde liegende Wertpapier bei 18 gehandelt wurde. Die zugrunde liegende Sicherheit steigt über 25 während der Laufzeit der Option, und daher ist die Option nicht mehr vorhanden. Barrier-Optionen sind Teil von Exotische Optionen Sie unterscheiden sich von Standard - oder Vanille-Optionen, indem sie zusätzliche Kriterien haben, um festzustellen, ob sie aktiviert oder nicht ausgeübt werden können. Nicht mit Vanille-Optionen wird der zugrunde liegende Spot-Preis mit dem Ausübungspreis verglichen, um zu entscheiden, ob wir ihn ausüben oder nicht Der Ausübungspreis, exotische Optionen haben Barrier Preis s können einzelne oder doppelte Barriere Preise sein. Während der Lebensdauer der Option wird der zugrunde liegende Spot-Preis mit der Barriere verglichen werden, als solche, exotische Optionen sind Pfad abhängig. Typen von Barrieren. Ein Barrierestand wird bestimmen, ob die Option aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn der Spotpreis eine Barriere überschreitet, wird die Option aktiviert. Wenn der Spotpreis eine Barriere überschreitet, wird die Option deaktiviert. Wenn gehandelt, kann die Barriere sein Über oder unter dem Spot-Preis. Barrier ist oben, wenn über dem Spot-Preis. Barrier ist unten, wenn unter dem Spot-Preis. Die Liste der Kombination dieser beiden Arten gibt 4 Arten von Barrier-Optionen. Beachten Sie eine Option kann ein Call oder ein Put , Und Barriere kann über oder unter dem Streik, insgesamt Kombinationen ist eigentlich 16.Wenn Handel regelmäßige Barriere Optionen, ist die Barriere aus dem Geld. Wenn die Barriere ist in, Optionen werden als Klopfen in Barriere Optionen. Wenn die Barriere ist Out, Optionen werden als Knock-out-Barriere Optionen genannt. Wenn Handel Reverse Barrier Optionen, ist die Barriere in das Geld. Wenn die Barriere ist in, Optionen werden als Kick in Barriere oder umgekehrt klopfen in Optionen. Wenn die Barriere aus ist, werden Optionen genannt Kick out Barriere oder Reverse-Knock-out Optionen. Graphische Zusammenfassung der 16 Kombinationen. Knock-out Barrieren. Wenn der Spot-Preis berührt die Barriere vor Ablauf, Optionen sind deaktiviert. Für CALL options. knock out Barriere Option CALL. For PUT Optionen. Put Knock Out Barrier Option. Knock-in Barrieren. Once der Spot-Preis berührt die Barriere vor Ablauf, Optionen sind aktiviert. Für CALL options. Call Klopfen in Barriere Optionen. Für PUT Optionen. Put Knock in Barriere Optionen. Prüfung der europäischen Single Barrier Optionen. Merton 1973 lieferte die erste analytische Formel für eine Down-and-out-CALL-Option. Im Jahr 1993 haben Reiner und Rubinstein geschlossene Formen entwickelt, um den Preis aller Kombinationen europäischer Single Barrier-Optionen zu berechnen. Sie haben die Formulare auf dem Black Scholes Framework gebaut. Reiner Rubinstein 1993.Delta geschlossen Formen. Delta Barrier Options. Prices für Barrier-Optionen werden durch die folgenden Kombinationen der A, B, CD Formulare Gleiche Regel für Delta. Knock-out Preise. Für Knock-out CALL Optionen. Down und Out Barriere ist aus dem Geld S H. Knock-out CALL mit Streikbarriere XHB D. Knock-out CALL mit Streikbarriere XHA C. Up und Out Barriere ist im Geld S H. Reverse Knock-out CALL mit Schlagbarriere XHABC D. Reverse Knock-out CALL mit Schlagbarriere XH 0.Für Knock-out PUT Optionen. Up und Out Barriere ist aus dem Geld S H. Knock-out PUT mit Schlag Barriere XHA C. Knock-out PUT mit Schlag Barriere XHB DDown und Out Barriere ist in das Geld S H. Reverse Knock-out PUT mit Schlag Barriere XH 0.Reverse Knock-out PUT mit Streik Barriere XHABC D. Knock-in Preise. Für Knock-in CALL Optionen. Down und in Barriere ist aus dem Geld S H. Knock - in CALL mit Streikbarriere XH A - B D. Knock - in CALL mit Streikbarriere XH C. Up und in Barriere ist im Geld S H. Reverse Knock-in CALL mit Streik Barriere XHBC D. Reverse Knock-in CALL mit Schlagbarriere XH A. Für Knock-in PUT Optionen. Up und in Barriere ist aus dem Geld S H. Knock-in PUT mit Schlag Barriere XH C. Knock-in PUT mit Streik Barriere XHAB D. Down und in Barriere ist in das Geld S H. Reverse Knock-in PUT mit Schlag Barriere XH A. Reverse Knock-in PUT mit Schlag Barriere XHBC D. Dieser Eintrag wurde am 21. Mai 2014, 2 32 Uhr veröffentlicht Und ist abgelegt unter Derivate Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch RSS 2 0 Sie können eine Antwort oder Trackback von Ihrer eigenen Website zu verlassen.