Kontrakt Terminologie Spezifikationen Für Aktien Optionen Und Index Optionen In Nse

Equities Derivatives Equity Derivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert zumindest teilweise aus einer oder mehreren zugrunde liegenden Aktien besteht. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Equity-Derivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionskontrakten Umsatz steht für notrale Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugang zu täglichen Marktberichten und Ende der Tagesberichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnungspreise Informationen, Marktaktivitätsberichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tagehandel Tägliche Berichte Vertragsrechtliche Archive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Preis, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die offenen Zinsdaten des Vertragsinstruments über einen Zeitraum. Archive der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Listing of Underlying und Basiswert Diese Seite bietet eine umfassende Liste der Verträge auf Indizes und Aktien in Equity Derivatives. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatsberichte Informationen gesammelt am Ende des Monats bietet einen Einblick in die Handelsgeschichte, Geschäftswachstum, historische Preise und Verfall Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) begann Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Optionssegment der NSE hat sich weltweit ein Zeichen gesetzt. Im Segment Futures und Options ist der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien verfügbar. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Optionen (FO) Segment der NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die nachfolgend aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Eigenkapitalderivatkontrakte. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit sind in quotUndering Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisiert Bildschirm-basierte Handel, moderne, voll computerisierte Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Möglichkeit zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem namens National Exchange for Automated Trading (NEAT) ist ein vollautomatisches Screen-basiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsorientierten Marktes annimmt. Mehr Clearing-Amp-Abrechnung NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführten Geschäfte durch. Es betreibt einen klar definierten Abwicklungszyklus und es gibt keine Abweichungen oder Abgrenzungen aus diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Handelsperiode, netzt die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und stellt die Übertragung von Fonds und Wertpapieren sicher, um die jeweiligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig auf Marktmängel vorbereitet wird. Die Clearing Corporation stellt sicher, dass die Pflichten des Handelsmitglieds ihrem Networth entsprechen. MoreA Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird. NFTYMCAP50 Futures-Kontrakte würden auf dem Nifty Midcap 50 Index basieren. (Selektionskriterien für Indizes) NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie den zugrunde liegenden Index, den Markt und das Fälligkeitsdatum des Vertrages. Die Futures-Kontrakte stehen für den Handel von der Einführung bis zum Verfallsdatum zur Verfügung. Der Sicherheitsdeskriptor für die Nifty Midcap 50 Futures-Kontrakte ist: Marktart. N Instrumententyp. FUTIDX Basiswert. NIFTYMID50 Verfalldatum. Datum des Vertragsablaufs Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der Nifty Midcap 50 ist. Verfallsdatum identifiziert das Datum des Vertragsabschlusses NFTYMCAP50-Futures-Kontrakte haben maximal 3-Monats-Handelszyklus - den nahen Monat (ein), den nächsten Monat (zwei) und den Weit monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Monatsvertrages eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. H. Einen Monat, einen mittleren Monat und einen Fernmonatszeitraum. NFTYMCAP50 Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats ab. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsurlaub ist, vergehen die Verträge am vorherigen Handelstag. Der Wert der Futures-Kontrakte auf NFTYMCAP50 darf nicht kleiner als Rs sein. 2 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Amp-Optionskontrakte sind für eine bestimmte Basis oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Der Preisschritt in Bezug auf NFTYMCAP50 Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Der Grundpreis der NFTYMCAP50-Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Verträge an den folgenden Handelstagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für NFTYMCAP50-Futures-Kontrakte gibt es keine Mindestmaximum-Preisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsmitglieder zu vermeiden, werden die Betriebsbereiche bei - 10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisfrost gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragseingabe gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diese Bestellung genehmigen. Die anwendbare Mengeneinfriergrenze basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index gemäß der folgenden Tabelle: AuftragsartBestellbuchOrderattribut Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort - oder Stornierung Spread-Bestellung Eine Option gibt dem Menschen die richtige, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf oder Etwas verkaufen Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr (Prämie) zahlt und der Verkäufer eine Verpflichtung übernimmt, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, soll in der Option lang sein. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. Die Optionskontrakte sind europäischer Stil und Barausgleich und basieren auf dem beliebten Markt Nifty Midcap 50 Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Der Sicherheitsbeschreiber für die Nifty Midcap 50 Optionskontrakte ist: Marktart. N Instrumententyp. OPTIDX Basiswert. NFTYMCAP50 Verfalldatum. Datum des Vertragsablaufs Optionstyp. CE PE Basispreis: Ausübungspreis für den Auftrag Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Options on Index. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet den zugrunde liegenden Index, der Nifty Midcap 50 Verfallsdatum identifiziert das Datum des Ablaufs des Vertrages. Optionstyp identifiziert, ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option handelt. CE - Anrufen European, PE - Put European. NFTYMCAP50 Optionskontrakte haben maximal 3-Monats-Handelszyklus - den nächsten Monat (ein), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Nach Ablauf des Monatsvertrages werden am Vertragstag nach Ablauf des Monatsvertrages neue Kontrakte zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen eingeführt. Die neuen Verträge werden für drei Monate eingeführt. NFTYMCAP50 Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats ab. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsurlaub ist, vergehen die Verträge am vorherigen Handelstag. Strike-Preisintervalle Die Anzahl der Verträge, die in den Optionen auf dem Index zur Verfügung gestellt werden, basiert auf dem Bereich in den letzten Tagen, der den Wert des zugrunde liegenden Index abschließt und gemäß der folgenden Tabelle anwendbar ist: Der Wert der Optionskontrakte auf NFTYMCAP50 darf nicht kleiner als Rs.2 sein Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Amp-Optionskontrakte sind für eine bestimmte Basis oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Der Preisschritt in Bezug auf NFTYMCAP50 Optionskontrakte ist Re.0.05. Der Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionsvertrages, der auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells der Berechnung der Optionsprämien angekommen ist. Der Optionspreis für einen Aufruf, der nach der folgenden Black Scholes Formel berechnet wird: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( T) d 1 - sqrt (t) C Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S Kurs des Basiswertes X Ausübungspreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zum Verfall der Volatilität des Basiswerts N stellt eine Standardnorm dar Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln steht für den natürlichen Logarithmus einer Zahl. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstanten e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der jeweilige MIBOR-Satz oder der andere angegebene Preis sein. Der Basispreis der Verträge an den folgenden Handelstagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunden gewichtete Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, aber zu jeder Tageszeit gehandelt wird, dann ist der Schlusskurs der letzte gehandelte Preis (LTP) des Vertrages. Wird der Vertrag nicht für den Tag gehandelt, so ist der Basispreis des Vertrages für den nächsten Handelstag der theoretische Preis des Optionsvertrages, der auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells der Berechnung der Optionsprämien angekommen ist. Die anwendbare Mengeneinfriergrenze basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index nach folgender Tabelle: Der SampP CNX Nifty Index Futures Der NSE Nifty Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der am Juni an der National Stock Exchange (NSE) gehandelt wird 12, 2000. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Markt-Benchmark SampP CNX Nifty Index. Kontraktspezifikationen Sicherheitsbeschreiber Der Sicherheitsbeschreiber für die SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte ist: Marktart. N Instrumententyp. FUTIDX Basiswert. NIFTY Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet den zugrunde liegenden Index, der SampP CNX Nifty Verfalldatum identifiziert das Datum des Ablaufs des Vertrags Basiswert Instrument Der zugrunde liegende Index ist SampP CNX NIFTY. Handelszyklus SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte haben maximal 3-Monats-Handelszyklus - den nahen Monat (eins), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Monatsvertrages eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. H. Einen Monat, einen mittleren Monat und einen Fernmonatszeitraum. Verfalltag SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats ab. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsurlaub ist, vergehen die Verträge am vorherigen Handelstag. Handelsparameter Kontraktgröße Die zulässige Losgröße von SampP CNX Nifty Futures Kontrakte beträgt 200 und ein Vielfaches davon. Preisschritte Der Preisschritt in Bezug auf SampP CNX Nifty Futures Kontrakte ist Re.0.05. Basispreise Grundpreis der SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Verträge an den folgenden Handelstagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Preisbänder Es gibt keinen Tag Mindestmaximum Preisspannen für SampP CNX Nifty Futures Kontrakte. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsmitglieder zu verhindern, werden die Betriebsbereiche bei 10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisfrost gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragseingabe gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diese Bestellung genehmigen. Menge Einfrieren Menge Einfrieren für SampP CNX Nifty Futures Kontrakte wäre 20.000 Einheiten oder mehr. In Bezug auf Aufträge, die unter Quantitätseinfrieren gekommen sind, müssen die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragseingabe gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diese Bestellung genehmigen. In Ausnahmefällen kann die Börse jedoch nach eigenem Ermessen nicht zulassen, dass die Aufträge, die unter der Menge gefriert worden sind, für die Ausführung aus irgendeinem Grund einschließlich der Nichtverfügbarkeit der Umschlagsgrenzwerte eingegeben werden. AuftragsartBestellbuchOrderattribut Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Gute bis Tage Gute bis annulliert Gute bis datum Spread Order Good Till Abgebrochen (AGB) Bestellungen werden am Ende des Zeitraums von 7 Kalendertagen ab dem Datum der Eintragung einer Bestellung storniert. Die SampP CNX NSE Nifty 50 Index SampP CNX NSE Nifty 50 Index ist ein gut diversifizierter 50 Aktienindex für 23 Sektoren der Wirtschaft. Der gesamte gehandelte Wert aller Nifty-Aktien beträgt etwa 70 des gehandelten Wertes aller Aktien auf der NSE. Nifty Stocks repräsentieren etwa 60 der gesamten Marktkapitalisierung. Warum den NSE Nifty Index handeln Sie können den gesamten Aktienmarkt anstelle von einzelnen Wertpapieren handeln. Index-Futures sind: - hoch liquide - große Intra-Day-Preisschwankungen - hohe Hebelwirkung - geringe Anfangskapitalanforderung - geringeres Risiko als Kauf und Lagerhaltung - genauso einfach, die kurze Seite als lange Seite zu handeln - nur einen Index zu studieren Anstatt von 100s von Aktien Index-Futures werden in bar abgewickelt und daher alle Probleme im Zusammenhang mit schlechten Lieferung, geschmiedet, gefälschte Zertifikate, etc. können vermieden werden. Da der Index aus vielen Wertpapieren besteht (50 Wertpapiere), ist es sehr schwierig, den Index zu manipulieren. Sie sind verpflichtet, einen kleinen Bruchteil des Wertes des Gesamtvertrages als Margen zu zahlen. Dies bedeutet, dass der Handel in Aktienindex-Futures eine Hebelwirkung ist, da der Anleger in der Lage ist, den Gesamtwert des Vertrages mit einer relativ geringen Marge zu kontrollieren. SampP CNX NSE Nifty 50 Index Futures und Optionen Trading NewsletterStock Option Basics Definition: Eine Aktienoption ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in denen der Aktienoption Käufer (Inhaber) das Recht (aber nicht die Verpflichtung) kauft, 100 Aktien eines Basiswertes zu erheben Zu einem vorgegebenen Preis von der Option Verkäufer (Schriftsteller) innerhalb einer festen Zeitspanne. Optionskonto-Spezifikationen Die folgenden Begriffe werden in einem Optionsvertrag angegeben. Optionstyp Die beiden Arten von Aktienoptionen sind Puts und Anrufe. Call-Optionen verleiht dem Käufer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zu kaufen, während Put-Optionen ihm die Rechte geben, sie zu verkaufen. Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der zugrunde liegende Vermögenswert bei Ausübung der Option gekauft oder verkauft werden soll. Die Beziehung zum Marktwert des zugrunde liegenden Vermögenswertes wirkt sich auf die Geldmäßigkeit der Option aus und ist eine wesentliche Determinante der Optionsprämie. Im Gegenzug für die Rechte, die durch die Option verliehen werden, muss der Optionskäufer dem Optionsverkäufer eine Prämie zahlen, um das mit der Verpflichtung verbundene Risiko zu tragen. Die Optionsprämie hängt vom Ausübungspreis, der Volatilität des Basiswertes sowie der verbleibenden Restlaufzeit ab. Verfallsdatum Optionskontrakte verschwenden Vermögenswerte und alle Optionen verfallen nach einer bestimmten Zeit. Sobald die Aktienoption abgelaufen ist, besteht das Recht zur Ausübung nicht mehr und die Aktienoption wird wertlos. Der Verfallmonat ist für jeden Optionsvertrag angegeben. Das spezifische Datum, an dem der Ablauf stattfindet, hängt von der Art der Option ab. Zum Beispiel erlöschen die in den USA aufgeführten Aktienoptionen am dritten Freitag des Verfallmonats. Option Style Ein Optionsvertrag kann entweder im amerikanischen Stil oder im europäischen Stil sein. Die Art und Weise, in der Optionen ausgeübt werden können, hängt auch vom Stil der Option ab. Amerikanische Stiloptionen können jederzeit vor dem Auslaufen ausgeübt werden, während europäische Stiloptionen nur auf Verfalldatum selbst ausüben können. Alle Aktienoptionen, die derzeit auf den Marktplätzen gehandelt werden, sind im amerikanischen Stil. Basiswert Der zugrunde liegende Vermögenswert ist die Sicherheit, die der Optionsverkäufer bei der Ausübung der Option zur Auslieferung oder zum Erwerb des Optionsinhabers hat. Bei Aktienoptionen bezieht sich der Basiswert auf die Aktien eines bestimmten Unternehmens. Optionen sind auch für andere Arten von Wertpapieren wie Währungen, Indizes und Rohstoffe verfügbar. Vertragsmultiplikator Der Auftragsmultiplikator gibt die Menge des zugrunde liegenden Vermögenswertes an, die bei Ausübung der Option ausgeliefert werden muss. Für Aktienoptionen umfasst jeder Vertrag 100 Aktien. Der Optionsmarkt Die Teilnehmer des Optionsmarktes kaufen und verkaufen Call - und Put-Optionen. Diejenigen, die Optionen kaufen, heißen Inhaber. Verkäufer von Optionen werden als Schriftsteller bezeichnet. Optionsinhaber sollen lange Positionen haben, und Schriftsteller sollen kurze Positionen haben. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.